볼린저 밴드(Bollinger Band) , 대표적 매매 트레이딩 전략 보조지표 (기본)

 

 

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    오늘의 공부 내용 

• 볼린저 밴드(Bollinger Band) 의 개요
• 볼린저 밴드의 과매도 그리고 과매수
• 볼린저 밴드는 "추세 지표" 이다
• 볼린저 밴드의 수렴과 발산

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볼린저 밴드

 

개요

 

볼린저 밴드는 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger) 라는 트레이더가 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표 개발해낸 지표입니다.

볼린저 밴드는 가격변동성 + 추세분석이 동시에 진행되는 지표이기 때문에,

 

볼린저밴드는 이동평균채널보다 더 발전된 개념으로 볼 수 있습니다.

 

수치의 경우 최초로 세팅되어져 있는 Period(주기) 20 을 활용하면 되고, D1(편차) 는 2를 그대로 사용합니다.

 

그리고 라인설정에서 중심선을 해제하고, 상/하한선만 검정색으로 세팅해보면 되겠습니다.

 

 

 

 

 

 

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볼린저 밴드의 과매수/과매도

 

 

주가는 볼린저 밴드의 상한선 하한선 내에서 움직이기 때문에 하나의 '도로'라고 볼 수 있습니다.

상한선을 터치하는 경우 저항으로 인식하고 매도
하한선을 터치하는 경우 지지으로 인식하고 매수

 

의 관점으로 접근할 수 있다고 일반적으로 알려져있지만,

 

 

실질적으로 해당 지표를 개발한 존 볼린저는

주가가 변동성의 밴드 고점, 즉 상한선에 있을 때는 과열 염려
주가가 변동성의 밴드 저점, 즉 하한선에 있을 때는 과매도 염려

의 관점으로 보는 것이 맞다고 언급을 했었습니다.

 

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볼린저 밴드의 확장과 수렴 구간

 

볼린저 밴드는,

가격 변동성이 커지면 표준편차가 커지면서 밴드 폭이 벌어지는 '발산'

가격 변동성이 작아지고 표준편차가 작아지면서 밴드 폭이 좁아지는 '수렴' 구간으로 나눌 수 있습니다.

 

 

발산 구간에서는 주가의 상/하방에 대한 방향성이 진행이 되는 자리이고,

 

수렴 구간에서는 주가의 변동폭이 줄어들면서 횡보가 진행되는 자리입니다.

 

특히, 수렴 구간 이후로는 상방/하방/횡보의 3가지 방향성이 결정될 수 있는 가능성이 있는 자리로써,

 

우리는 스윙트레이딩을 접근함에 있어서 변동이 높은 발산 구간 보다,

 

변동이 적은 수렴구간에서 주가의 흐름을 예측하며 접근하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

 

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볼린저 밴드는 추세 지표이다

 

볼린저 밴드는 주가가 “뚜렷한 추세”를 보이는 구간에서 신뢰할 수 있는 지표입니다.

 

일반적으로 추세라는 것은 '상방' '하방' 두 가지의 방향성을 갖고 있습니다.

 

거래량이 터져주는 시점, 즉 발산 구간에서, 볼린저 밴드의 

볼린저 밴드의 추세를 알 수 있는 것은 바로 ‘중심선’입니다.

 

볼린저 밴드를 추세와 지지 저항을 접목시켜본다면,

중심선 위에 있을 때 상승추세로 판단
중심선 아래 있을 때 하락추세로 판단

볼린저 밴드 상한선을 강하게 돌파시에 강한 상승추세
볼린저 밴드 하한선을 강하게 이탈시에 강한 하락추세

 

정도로 정리를 해볼 수 있습니다.

 

 

위 내용을 예시차트를 통해 다시 한번 살펴보자면,

 

발산구간은 주가의 방향성이 나오는 자리이고, 방향성이 나온다는 것은 '거래량'이 터진다는 의미입니다.

 

 

• A 구간

거래량이 터지는 기준봉이 출현하면서 볼린저 밴드의 중심선을 돌파, 상승추세 영역으로 진입

볼린저 밴드 상단선에서 단기적인 상승 파동 형성 후, 과매수 국면으로 하락 및 조정

• B 구간 

수렴구간으로 거래량도 줄어들고 볼린저 밴드의 정확도가 떨어지는 '비추세(횡보)' 구간

• C 구간 

수렴 구간 이후 다시 상방으로 방향성이 잡히는 발산 구간

중심선 돌파 이후 기준봉의 출현, 그리고 볼린저 밴드 상단선을 돌파

돌파에 대한 연속성이 지속되면서, A 구간에 대한 전고점도 돌파

추가적인 시세가 형성이 될 수 있는 영역 

 

정도로 살펴볼 수 있겠습니다.

기준봉 관련되어서는 아래 링크를 클릭하시면 해당 내용에 대해 좀 더 자세히 살펴보실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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