다바스 박스(Darvas Box) 이론
- 다바스 박스(Darvas Box) 이론이란?
- 다바스가 활용한 박스(Box) 이론
- 다바스 박스(Darvas Box) 지표 차트에 표시하기 (다바스 수식)
- 실전 적용 차트
다바스 박스(Darvas Box) 이론이란?
다바스 박스(Darvas Box)는 헝가리 출신의 트레이더이자 작가인 니콜라스 다르바스(Nicholas Darvas)가 개발한 기술적인 거래 전략입니다.
다바스는 1950년대에 자신의 경험을 바탕으로 "어떻게 주식시장에서 돈을 벌었는가?"라는 주제의 책인 "How I Made $2,000,000 in the Stock Market"에서 이 전략을 소개했으며,
이는 주식의 가격 움직임을 상자 모양의 패턴으로 표현, 상승과 하락의 경계를 정의하여 다바스 박스라는 개념을 만들었습니다.
다바스는 해당 지표를 통해, 이동평균선 등의 보조지표와 결합하여 박스권 상단/하단 돌파시 거래를 하여 수익을 내는 방법을 사용했지만,
다바스는 단순히 박스 보조지표를 활용하여 매매를 한 것 뿐만 아니라, 회사의 재무상태, 기업의 성장성, 테마등과 같은 기본적인 분석도 함께 진행하며 트레이딩을 했으며, 이는 기본적 분석 과 기술적 분석의 콜라보의 대표적인 예라고 볼 수 있습니다.
다바스가 활용한 박스(Box) 이론
박스(Box)는 횡보 구간이라고도 하며, 추세의 의미에서 ‘비추세 구간’을 의미합니다.
이러한 비추세구간에서 일정한 고저폭을 두고 가격파동을 움직이는 주가를 ‘박스’를 형성한다라고 표현을 하는데, 간단하게 그림으로 표현하면 아래와 같습니다.
또한, 위와 같은 박스 이론을 활용한 대표적인 보조지표로는,
볼린저 밴드 (Bollinger Bands), 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI), MACD (Moving Average Convergence Divergence) 뿐만 아니라, 이동평균선 (Moving Averages) 또한 박스이론을 활용한 보조지표라고 할 수 있습니다.
다바스 박스(Darvas Box) 수식, 차트에 적용하는 방법
아래 수식은 키움증권 (영웅문)을 기준으로 작성이 되었기에 참고바라며,
다바스 박스 지표를 차트에 표시하는 수식부터 알아보겠습니다.
▼아래 사진을 클릭하면 수식이 크게 보입니다.
위 다바스 박스 수식은 기간과 p를 변수로 두면서,
지정된 기간 동안의 고점을 돌파한 상태에서 p일간 유지하는 경우를 표시한 수식이며,
해당 수식을 최종적으로 일봉차트에 적용을 하면 아래와 같이 표시가 됩니다.
다바스 박스(Darvas Box)를 적용한 실전 차트
위 차트는 2023. 4. ~ 5. 경 약 1.3조원 규모 미 보훈처 원격진료 2기 사업 선정 소식으로,
그리고 최근 2023. 12. 경에는 비대면 진료 시범사업 본격 시행 소식으로,
비대면진료관련주로 부각을 받았던 '인성정보' 일봉차트입니다.
특히, 2023. 4. ~ 5. 경 다바스 박스 지표 수식을 적용하여 살펴보면,
● A 구간
- 상한가 기준봉 + 양봉도지 캔들 출현
- 다바스 박스 상단선 돌파하는 상한가 기준봉
- 이후 고점에서 형성된 다바스 박스 하단선 지지
● B 구간
- 기준봉 출현
- 2일간의 단기 조정 이후 3일 째 기술적 반등 형성
- A 구간에 비해서는 폭이 작은 박스권을 형성하며 단기 조정 국면
● C 구간
- 일봉상 3파가 모두 형성된 자리
- 주가와 이동평균선간의 거리 (이격도) 또한 상당히 높은 상태로 스윙 진입 구간으로는 점수 낮은 구간
이처럼 다바스 박스 지표(수식)을 활용하면, 스윙 트레이딩에 있어서 차트의 어느 시점에서 진입을 할지에 대한 근거를 명확히 할 수 있습니다.
Tip ) 기준봉이 무엇인가요?
- 차트를 분석함에 있어서 고려해야하는 필수적 조건
- 포스팅 보러가기
'차트 백서 > 보조지표' 카테고리의 다른 글
| 일목균형표란 무엇인가? 시간을 주체로 하는 일목균형표 파헤치기 (1) | 2023.12.17 |
|---|---|
| 볼린저 밴드(Bollinger Band) , 대표적 매매 트레이딩 전략 보조지표 (기본) (0) | 2022.11.02 |
댓글